下面關于風險的相關描述,說法正確的是( )。①交易對手風險是一種信用風險②交易對手風險是指交易對手未能履行合同約定義務完成交易而導致另一方發(fā)生損失的可能性③流動性風險分為融資流動性風險和資產(chǎn)流動性風險④市場風險包括股票價格風險、債券價格風險、商品價格風險、金融衍生品價格風險等
①③④
②③④
①②③
①②③④
下列各項中,屬于系統(tǒng)風險的是( )。①公司破產(chǎn)風險②市場風險③通脹風險④利率風險
①③
①④
②③④
①②③
市場風險的類型包括( )。Ⅰ.購買力風險Ⅱ.流動性風險Ⅲ.匯率風險Ⅳ.利率風險
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以下屬于非系統(tǒng)性風險的是( )。 ①財務風險②利率風險 ③經(jīng)營風險④信用風險
③④
①②③
①②④
①③④
( )是深入理解各種風險的成因和變化規(guī)律。
度量風險
分析風險
識別風險
感知風險
風險管理的過程包括( )。①金融風險的度量②金融風險管理方案的實施和評價③風險報告④風險管理的評估
①③
①②
②③④
①②③④
下面有關系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的相關內(nèi)容,說法正確的是( )。①系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的分類標準是風險是否可以被分散②系統(tǒng)性風險是指可以通過分散投資組合在一定程度上規(guī)避的風險③非系統(tǒng)性風險是指無法通過分散投資組合規(guī)避的風險④股票或債券指數(shù)的大起大落,全局性的貸款違約是系統(tǒng)性風險
①③
①④
②③④
①②③
風險管理與控制的核心包括( )。①風險限額的確定②風險限額的分配③風險監(jiān)控④風險的消除
①③
①②
②③④
①②③
( )也被稱為市場流動性風險,它是指對特定金融資產(chǎn)而言,如果二級市場深度不足,交易不活躍,或者因特殊原因轉讓無法進行,則持有該資產(chǎn)的投資者面臨無法變現(xiàn)的局面,或無法以合理價格出售資產(chǎn)而遭受較大損失。
資產(chǎn)流動性風險
市場風險
投機風險
流動性風險
在VaR的各種計算方法中,屬于完全估值法的是( )。
德爾塔-正態(tài)分布法
壓力測試
歷史模擬法
敏感性測試