基金從業(yè)考試《證劵投資基金》每日一練(11月5日)

2019-11-05 19:35:09        來源：網(wǎng)絡(luò)
　　【單選題】 馬柯威茨的投資組合理論的主要貢獻表現(xiàn)在( )。

　　A: 以因素模型解釋了資本資產(chǎn)的定價問題

　　B: 降低了構(gòu)建有效投資組合的計算復雜性與所費時間

　　C: 確立了市場投資組合與有效邊界的相對關(guān)系

　　D: 創(chuàng)立了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論

　　答案:D

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　　解析:馬柯威茨于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。這一理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風險的。這意味著投資者若接受高風險的話，則必定要求高收益率來補償。

　　【單選題】無風險資產(chǎn)與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為( )。

　　A: 無差異曲線

　　B: 證券市場線

　　C: 資本市場線

　　D: 資產(chǎn)配置線

　　答案:C

　　解析:若不考慮無風險借貸，由風險資產(chǎn)構(gòu)成的有效前沿在標準差一預期收益率平面中的現(xiàn)狀為雙曲線上半支。當引人無風險資產(chǎn)后，有效前沿變成了射線。這條射線從縱軸上無風險利率點rf處向上延伸，與原有效前沿曲線相切于點M，它包含了所有風險資產(chǎn)投資組合M與無風險借貸的組合。這條射線即是資本市場線。如圖7—1所示。

　　【單選題】房地產(chǎn)權(quán)益基金的退出策略是( )。

　　A: 打包上市

　　B: 在公開市場上出售資產(chǎn)

　　C: 管理層回購

　　D: 二次出售

　　答案:A

　　解析:在退出策略方面，房地產(chǎn)權(quán)益基金可以通過在非公開市場上出售其所持有的資產(chǎn)退出，也可通過打包上市后退出。

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