真題演練是高效備考的有效途徑之一,同學(xué)們在備考會計的過程中要結(jié)合具體試題加深對目標(biāo)知識點的理解。職上會計考試網(wǎng)為同學(xué)們整理了預(yù)期收益模擬練習(xí)題,供大家練習(xí)參考。
材料全屏
有A、B兩只股票,其預(yù)期收益狀況如下:
經(jīng)濟(jì)情況 | 概率 | A股票收益率 | B股票收益率 |
繁榮 | 0.4 | 30% | 50% |
一般 | 0.5 | 20% | 30% |
蕭條 | 0.1 | -10% | -20% |
已知A、B股票的β系數(shù)分別為1.5和1.8,市場組合的收益率為10%,無風(fēng)險收益率為4%。假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立。
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【簡答題】
分別計算A、B股票收益率的期望值、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率,并比較其風(fēng)險大??;
下列有關(guān)無風(fēng)險收益率的計算公式中,正確的有( )。
A
純粹利率+通貨膨脹補償率
B
必要收益率-風(fēng)險收益率
C
貨幣時間價值+風(fēng)險收益率
D
預(yù)期收益率-實際收益率
下列關(guān)于兩種證券資產(chǎn)組合的說法中,不正確的有( )。
A
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時,投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0
B
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時,投資組合不能分散風(fēng)險
C
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時,投資組合不能降低任何風(fēng)險
D
證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中各個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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