2021中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》章節(jié)練習(xí):金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn),更多關(guān)于中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試模擬試題,請(qǐng)關(guān)注新東方職上網(wǎng)或微信搜索“職上中級(jí)經(jīng)濟(jì)師”。
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1[.單選題]某公司打算運(yùn)用6個(gè)月期的滬深300價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值600萬(wàn)元的股組合套期保值,該組合的β值為1.2.,當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400元,則該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約數(shù)量為()份。
A.15
B.27
C.30
D.60
[答案]D
[解析]股指期貨最 佳套期保值數(shù)量:其中,為股票組合的價(jià)值;為單位股指期貨合約的價(jià)值(等于期貨價(jià)格乘以合約大小);β為該股票組合與期貨標(biāo)的股指的β系數(shù)。因?yàn)楣善苯M合沒(méi)有單位價(jià)格,因此很少使用套期保值比率,直接計(jì)算套期保值需要的最 佳期貨數(shù)量比較合適。由于一份該期貨合約的價(jià)值為400×300=12萬(wàn)元,因此該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約的數(shù)量為:1.2*600/12=60份。
2[.單選題]某投資者欲買(mǎi)入一份6*12的遠(yuǎn)期利率協(xié)議,該協(xié)議表示的是()
A.6個(gè)月之后開(kāi)始的期限為12個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率
B.自生效日開(kāi)始的以6個(gè)月后利率為交割額的12個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率
C.6個(gè)月之后開(kāi)始的期限為6個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率
D.自生效日開(kāi)始的以6個(gè)月后利率為交割額的6個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率
[答案]C
[解析]【知識(shí)點(diǎn)】遠(yuǎn)期利率協(xié)議的表示。遠(yuǎn)期利率協(xié)議涉及三個(gè)時(shí)間點(diǎn):協(xié)議生效日、交割日和到期日。遠(yuǎn)期利率協(xié)議的表示通常是交割日×到期日,6×12的遠(yuǎn)期利率協(xié)議,該協(xié)議表示的是6個(gè)月之后開(kāi)始的期限為6個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率。
3[.單選題]假設(shè)某公司于三年前發(fā)行了5年期的浮動(dòng)利率債券,現(xiàn)在利率大幅上漲,公司要支付高昂的利息,為了減少利息支出,該公司可以采用()。
A.貨幣互換
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.利率互換
[答案]D
4[.單選題]下列金融產(chǎn)品中,既能轉(zhuǎn)移對(duì)自己的不利風(fēng)險(xiǎn),又能保留對(duì)自己有利變化的是()。
A.金融期貨
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期合約
D.現(xiàn)貨期權(quán)
[答案]D
[解析]【知識(shí)點(diǎn)】金融工程管理風(fēng)險(xiǎn)的方式。金融期權(quán)只是轉(zhuǎn)移了對(duì)自己不利的風(fēng)險(xiǎn),保留了對(duì)自己有利的變化。遠(yuǎn)期合約、期貨、互換等遠(yuǎn)期類(lèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移了全部風(fēng)險(xiǎn)。
5[.單選題]某單位在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,既有借入資金,也有貸出資金,貸出資金采用固定利率而借入資金采用浮動(dòng)利率。最近利率一直在上升,則()。
A.該單位可以從利率不匹配中獲益
B.該單位的利息收益會(huì)不斷減少
C.該單位會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.該單位會(huì)面臨投資風(fēng)險(xiǎn)
[答案]B
[解析]貸出資金采用固定利率,利率一直在上升,該單位收益沒(méi)有上升;借入資金采用浮動(dòng)利率,利率一直在上升,該單位成本會(huì)一直上升,所以,該單位的利息收益會(huì)不斷減少。
6[.單選題]巴塞爾協(xié)議Ⅲ要求商業(yè)銀行設(shè)立”資本防護(hù)緩沖資金”,其總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的()
A.1.5%
B.2.0%
C.2.5%
D.3.0%
[答案]C
[解析]
7[.單選題]根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),貸款類(lèi)別不包括()。
A.正常類(lèi)貸款
B.優(yōu)先類(lèi)貸款
C.關(guān)注類(lèi)貸款
D.可疑類(lèi)貸款
[答案]B
[解析]【知識(shí)點(diǎn)】貸款的分類(lèi)。目前采用的貸款五級(jí)分類(lèi)方法,即把已經(jīng)發(fā)放的貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五個(gè)等級(jí)。
8[.單選題]關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的是()。
A.以浮動(dòng)利率條件借入長(zhǎng)期資金后利率下降,借方蒙受相對(duì)多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
B.以固定利率條件借入長(zhǎng)期資金后利率上升,借方蒙受相對(duì)多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
C.以固定利率條件貸出長(zhǎng)期資金后利率上升,貸方蒙受相對(duì)少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
D.以浮動(dòng)利率條件貸出長(zhǎng)期資金后利率上升,貸方蒙受相對(duì)少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
[答案]C
[解析]【知識(shí)點(diǎn)】利率風(fēng)險(xiǎn)。貸方的利率風(fēng)險(xiǎn)有三種情形:一是以固定利率的條件貸出長(zhǎng)期資金后利率上升,貸方蒙受相對(duì)上升后的利率水平而少收利息的經(jīng)濟(jì)損失,二是以浮動(dòng)利率的條件貸出長(zhǎng)期資金后利率下降,貸方蒙受相對(duì)于期初的利率水平而少收利息的經(jīng)濟(jì)損失;三是連續(xù)不斷地貸出短期資金,而利率不斷下降,貸方蒙受不斷少收利息的經(jīng)濟(jì)損失。
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