A、利率風(fēng)險

　　B、通貨膨脹風(fēng)險

　　C、非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D、系統(tǒng)性風(fēng)險

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　　22、如果市場投資組合的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大10%，某證券的β值為1，則該證券的實(shí)際收益率比預(yù)期收益率大(　)。

　　A、85%

　　B、50%

　　C、10%

　　D、5%

　　23、假設(shè)某公司股票的β系數(shù)為1.15，市場投資組合的收益率為8%，當(dāng)前國債的利率(無風(fēng)險收益率)為3%，則該公司股票的預(yù)期收益率為(　)。

　　A、8.25%

　　B、8.5%

　　C、8.75%

　　D、9.00%

　　21、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險系數(shù)β的概念。資產(chǎn)定價模型(CAPM)提供了測度不可消除系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)，即風(fēng)險系數(shù)β。

　　【該題針對“資本資產(chǎn)定價理論”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　22、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查對β值的理解。證券i的實(shí)際收益率比預(yù)期大β×Y%=10%×1=10%。

　　【該題針對“資本資產(chǎn)定價理論”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　23、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查股票預(yù)期收益率的計(jì)算。

　　股票預(yù)期收益率ri=β×(rM-rf)+rf=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。

　　【該題針對“資本資產(chǎn)定價理論”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

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