信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能主要體現(xiàn)在()等方面。

　?、?房地產(chǎn)貸款月供支出的下降

　?、?違約概率的下降

　　Ⅲ.違約損失率的下降

　?、?違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】D

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　　【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指公司運(yùn)用合格的凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具、抵(質(zhì))押品等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(如凈額結(jié)算)的下降。

　　第52題

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為()。

　?、?保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　?、?風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　Ⅲ.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　?、?風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　【正確答案】A

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　第53題

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)客戶評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括()。

　?、?某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　Ⅱ.單一借款人的違約概率

　?、?統(tǒng)計(jì)違約模型

　?、?現(xiàn)金回收率

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】A

　　【答案解析】違約概率是借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)方面：(1)單一借款人的違約概率。(2)某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　第54題

　　下列屬于影響債券價(jià)格的利率敏感性的重要因素的有()。

　?、?市場(chǎng)利率

　　Ⅱ.票面利率

　?、?到期時(shí)間

　?、?初始收益率

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】C

　　【答案解析】票面利率、到期時(shí)間、初始收益率是影響債券價(jià)格的利率敏感性的三個(gè)重要因素。保持其他因素不變，票面利率越低，息票債券的久期越長;到期收益率越低，息票債券的久期越長;到期時(shí)間越長，久期越長。

　　第55題

　　下列屬于典型的完全估值法的有()。

　?、?歷史模擬法

　　Ⅱ.蒙特卡羅模擬法

　?、?德爾塔—正態(tài)分布法

　?、?局部估值法

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】A

　　【答案解析】VaR的計(jì)算方法從最基本的層次上可以歸納為兩種，即局部估值法和完全估值法。其中，典型的完全估值法有歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。典型的局部估值法是德爾塔—正態(tài)分布法。

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