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　　1、下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，正確的是(　)。

　　A、證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險

　　B、證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大

　　C、最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報(bào)酬最大

　　D、一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險，因此選項(xiàng)A的說法錯誤;證券投資組合的風(fēng)險與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項(xiàng)B的說法錯誤;最小方差組合是風(fēng)險最小的組合，但是收益率不是最高的，因此選項(xiàng)C的說法錯誤;隨著投資組合中加入的證券數(shù)量逐漸增加，開始時抵消的非系統(tǒng)風(fēng)險較多，以后會越來越少，當(dāng)投資組合中的證券數(shù)量足夠多時，可以抵消全部非系統(tǒng)風(fēng)險，因此選項(xiàng)D的說法正確。

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　　2、下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報(bào)酬的表述中，不正確的是(　)。

　　A、單純改變相關(guān)系數(shù)，只影響投資組合的風(fēng)險，而不影響投資組合的預(yù)期報(bào)酬率

　　B、當(dāng)代投資組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險，股票的種類越多，風(fēng)險越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險為零

　　C、資產(chǎn)的風(fēng)險報(bào)酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔值和市場風(fēng)險報(bào)酬率的乘積，而市場風(fēng)險報(bào)酬率是市場投資組合的期望報(bào)酬率與無風(fēng)險報(bào)酬率之差

　　D、在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 當(dāng)代證券組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低公司的特有風(fēng)險，股票的種類越多，承擔(dān)公司的特有風(fēng)險就越小，但投資組合不能分散市場風(fēng)險。對于包括全部股票的投資組合，只要進(jìn)行合適的投資組合，則全部股票的投資組合就只承擔(dān)市場風(fēng)險，而不承擔(dān)公司的特有風(fēng)險。所以選項(xiàng)B不正確。

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