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1、已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2,當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4,兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.5,則兩者之間的協(xié)方差是( )。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
【正確答案】 A
【答案解析】 協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0.5×0.2×0.4=0.04
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2、下列各項(xiàng)中,屬于影響投資組合期望報(bào)酬率的因素是( )。
A、單項(xiàng)證券的期望報(bào)酬率
B、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)
C、單項(xiàng)證券的標(biāo)準(zhǔn)差
D、單項(xiàng)證券的方差
【正確答案】 A
【答案解析】 影響投資組合期望報(bào)酬率的因素有單項(xiàng)證券的期望報(bào)酬率和單項(xiàng)證券在全部投資中的比重。所以選項(xiàng)A是答案。
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