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1、已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標準差分別為11%和15%,無風(fēng)險報酬率為8%,則資本市場線的斜率是( )。
A、1.875
B、0.53
C、0.5
D、0.2
【正確答案】 D
【答案解析】 資本市場線的斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率-無風(fēng)險報酬率)/風(fēng)險組合的標準差,資本市場線的斜率=(11%-8%)/15%=0.2。
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2、下列關(guān)于資本市場線的表述中,不正確的是( )。
A、切點M是市場均衡點,它代表唯一最有效的風(fēng)險資產(chǎn)組合
B、市場組合指的是所有證券以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合
C、直線的截距表示無風(fēng)險報酬率,它可以視為等待的報酬率
D、在M點的左側(cè),投資者僅持有市場組合M,并且會借入資金以進一步投資于組合M
【正確答案】 D
【答案解析】 在M點的左側(cè),投資者同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合,在M點的右側(cè),投資者僅持有市場組合M,并且會借入資金以進一步投資于組合M,所以選項D的說法錯誤。
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