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　　1、某股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，其報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4。則該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為(　)。

　　A、0.192和1.2

　　B、0.192和2.1

　　C、0.32和1.2

　　D、0.32和2.1

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數(shù)=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

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　　2、下列關(guān)于投資組合理論的表述中，不正確的是(　)。

　　A、當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風(fēng)險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值

　　B、投資組合中的資產(chǎn)多樣化到一定程度后，唯一剩下的風(fēng)險是系統(tǒng)風(fēng)險

　　C、在充分組合的情況下，單個資產(chǎn)的風(fēng)險對于決策是沒有用的，投資人關(guān)注的只是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、在投資組合理論出現(xiàn)以后，風(fēng)險是指投資組合的全部風(fēng)險

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 在投資組合理論出現(xiàn)以后，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是指單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是指投資組合的全部風(fēng)險。

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