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1、某股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,其報酬率與市場組合報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6,市場組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4。則該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為( )。
A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
【正確答案】 A
【答案解析】 該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數(shù)=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
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2、下列關(guān)于投資組合理論的表述中,不正確的是( )。
A、當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類時,組合風(fēng)險將不斷降低,而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值
B、投資組合中的資產(chǎn)多樣化到一定程度后,唯一剩下的風(fēng)險是系統(tǒng)風(fēng)險
C、在充分組合的情況下,單個資產(chǎn)的風(fēng)險對于決策是沒有用的,投資人關(guān)注的只是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
D、在投資組合理論出現(xiàn)以后,風(fēng)險是指投資組合的全部風(fēng)險
【正確答案】 D
【答案解析】 在投資組合理論出現(xiàn)以后,風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險,既不是指單個資產(chǎn)的風(fēng)險,也不是指投資組合的全部風(fēng)險。
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