1.
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)30元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為25元,期權(quán)價(jià)格為4元,該看跌期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
【答案】 C
【解析】
期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值,由于此時(shí)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格<當(dāng)前市價(jià),內(nèi)在價(jià)值為0,所以期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)=4-0=4(元)。
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2.
兩個(gè)歐式看漲期權(quán),一個(gè)是1個(gè)月后到期,另一個(gè)是3個(gè)月后到期,對(duì)于兩個(gè)期權(quán)的價(jià)值下列說法正確的時(shí)( )
A.1個(gè)月后到期的價(jià)值大
B.3個(gè)月后到期的價(jià)值大
C.價(jià)值同樣大
D.無法確定
【答案】 D
【解析】
對(duì)于歐式期權(quán)來說,較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值。雖然較長(zhǎng)的時(shí)間可以降低執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值,但并不增加執(zhí)行的機(jī)會(huì)。
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